Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Основные характеристики
| GC=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.45% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 37.67% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | 13.26% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.11% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 6.33 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 14.36 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 2.44% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 13.79% | 12.22% |
| Макс. просадка | -44.36% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.30% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
С начала года, GC=F показывает доходность 33.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.11% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.