Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Основные характеристики
| GC=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 14.48% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 22.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 10.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 11.17% |
| Макс. просадка | -44.36% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.36% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
С начала года, GC=F показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.06% против 10.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.