Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
Основные характеристики
GC=F:
2.41
^GSPC:
2.06
GC=F:
2.98
^GSPC:
2.74
GC=F:
1.43
^GSPC:
1.38
GC=F:
4.48
^GSPC:
3.13
GC=F:
11.25
^GSPC:
12.84
GC=F:
3.18%
^GSPC:
2.07%
GC=F:
14.43%
^GSPC:
12.87%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
-1.85%
^GSPC:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.36% соответственно.
GC=F
4.09%
4.11%
14.41%
35.05%
10.56%
6.86%
^GSPC
1.96%
1.11%
7.77%
23.90%
12.59%
11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и ^GSPC
GC=F
^GSPC
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.