PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности GC=F и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.82%
7.94%
GC=F
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.41

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.98

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GC=F:

1.43

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.48

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.25

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

GC=F:

3.18%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.43%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GC=F:

-1.85%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.36% соответственно.


GC=F

С начала года

4.09%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

14.41%

1 год

35.05%

5 лет

10.56%

10 лет

6.86%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.411.60
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.982.19
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.431.31
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.482.33
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.259.43
GC=F
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.41
1.60
GC=F
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GC=F и ^GSPC

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.85%
-1.54%
GC=F
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 3.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.06%
3.80%
GC=F
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab