Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.45% против 11.16% соответственно.
GC=F
30.49%
-1.93%
15.26%
35.15%
11.47%
7.45%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| GC=F | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.92 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.98 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 14.24% | 12.23% |
| Макс. просадка | -44.36% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.49% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.