Сравнение GC=F с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GC=F и ^GSPC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и ^GSPC
Основные характеристики
GC=F:
2.39
^GSPC:
1.59
GC=F:
2.96
^GSPC:
2.16
GC=F:
1.43
^GSPC:
1.29
GC=F:
4.46
^GSPC:
2.40
GC=F:
11.21
^GSPC:
9.79
GC=F:
3.18%
^GSPC:
2.08%
GC=F:
14.70%
^GSPC:
12.86%
GC=F:
-44.36%
^GSPC:
-56.78%
GC=F:
0.00%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции GC=F уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.21% соответственно.
GC=F
11.46%
9.62%
20.14%
47.05%
11.58%
8.01%
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и ^GSPC
GC=F
^GSPC
Сравнение GC=F c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и ^GSPC
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и ^GSPC
Gold (GC=F) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.48% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.